خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت
دانلود مقاله isi سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت

دانلود مقاله isi سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت

عنوان انگليسي مقاله :: Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for mean–variance insurers with state dependent risk aversion

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
12 صحفه PDF
42 صحفه WORD
9579

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
مقدمه
مدل
بازار مالی
روند ثروت
فرمول‌بندی مسائل
راه حل مسئله میانگین-واریانس با ریسک گریزی وابسته به حالت
مورد ویژه
مقایسه این مورد با ریسک گریزی ثابت رویه
نتایج عددی

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

در این مقاله، استراتژی های ثابت رویه و بهینه را تحت معیار میانگین-واریانس با ریسک گریزی وابسته به حالت مطالعه می‌کنیم. فرض بر این است این روند مازاد، توسط یک روند انتشار تخمین زده می‌شود. بیمه گر می‌تواند بیمه اتکایی متناسب را خریداری کرده و در یک بازار مالی سرمایه‌گذاری کند که متشکل از یک دارایی بدون ریسک و چند دارایی‌ پر ریسک باشد که روندهای قیمتشان از حرکت هندسی براونی پیروی می‌کند. تحت این موارد، دو مسئله بهینه‌سازی، یک مسئله بیمه اتکایی – سرمایه‌گذاری و یک مسئله صرفاً-سرمایه‌گذاری را در نظر می‌گیریم. به طور خاص، هنگامی که شرایط ریسک گریزی به‌صورت پویایی به ثروت جاری بستگی دارد، مدل واقعی تر است.

دانلود مقاله isi سرمایه‌گذاری بهینه زمان سازگار و استراتژی‌های بیمه اتکایی برای بیمه‌گذارهای با واریانیس میانگین و مغایرت مخاطره وابسته به حالت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *