خانه / مدیریت و کارآفرینی / مدیریت مالی / دانلود مقاله isi ریسک اعتباری و مدلسازی LGD
دانلود مقاله isi ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

دانلود مقاله isi ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

عنوان فارسي مقاله :: دانلود مقاله isi ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

عنوان انگليسي مقاله :: Credit Risk and LGD Modelling

  • تعداد صفحه مقاله انگليسي ISI ::
  • تعداد صفحه مقاله فارسي ISI ::
  • کد مقاله ISI ::
6 صحفه PDF
8 صحفه WORD
48620

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

فهرست مطالب ترجمه فارسي مقاله isi ::

چکیده
کلیدواژه‌ها
۱٫مقدمه
۲٫ تعریف و خصوصیات پایه LGD
۳٫ مدل سازی LGD
۴٫ مدل‌های صورت کاهش یافته
۵٫ رویکرد صورت کاهش یافته به قیمت گذاری CDS
شکل ۱٫ قرارداد معاوضه اعتباری (JPMorgan)
۶٫ نتیجه گیری

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

ترجمه چکيده مقاله ISI ::

این مقاله به روش‌ها تخمین پارامترهای ریسک اعتباری ناشی از قیمت‌های بازار مانند قصور در پرداخت (PD) و زیان ناشی از عدم پرداخت (LGD)می‌پردازد. ارزیابی دقیق این پارامترها نه تنها برای بانک جهت محاسبه سرمایه تنظیمی،بلکه برای سرمایه گذاران جهت قیمت گذاری اوراق ریسک دار و اعتبارات اخذشده نیز مهم است. در این مقاله، ما روش‌های تحلیلی صورت کاهش یافته را برای محاسبه LGD جهت قیمت گذاری قراردادهای معاوضه اعتباری معرفی می‌کنیم. مدل‌های صورت کاهش یافته‌ی ریسک اعتباری به صورت عکس العملی نسبت به رویکرد ساختاری معرفی شدند، به ویژه در زمان مدلسازی ریسک سعی داشتندتا دشواری آگاهی را کاهش دهند. در رویکرد صورت کاهش یافته، ارزش بازاری اوراق قرضه معوق به همان میزان درصدبازیافت شده از مبلغ ناشی از عدم پرداخت (قصور) است. ما از پیمان ارزش اسمی که هال و وایت در مدلشان معرفی کردند و این مدل سبب تمدید بازیافت پیمان ارزش اسمی برای اوراق قرضه شد بهره می‌گیریم.

دانلود مقاله isi ریسک اعتباری و مدلسازی LGD

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *